Simulating Value at Risk: filtering historical simulation

P. [1-16] [16]

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  • Presentazione
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  • Risk aversion and coherent risk measures: a spectral representation theorem
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  • Simulating Value at Risk: filtering historical simulation
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  Code DOI : 10.1400/51524

  Permalink: https://digital.casalini.it/10.1400/51524

  DISCIPLINES

  • Statistiques
  • Économie financière
  • Finances publiques
  • Assurance
  • Probabilités et mathématiques appliquées